Siniša Kalaba: Tehnološki napredak donio je šanse, ali i rizike

Siniša Kalaba: Tehnološki napredak donio je šanse, ali i rizike

Član Uprave za rizike i podršku poslovanja Naše Banke a. d. Banja Luka

204
0
PODIJELI

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


Svijet je danas preplavljen krizama od ratnih, humanitarnih, zdravstvenih i (geo)političkih do ekonomskih i finansijskih. Bankarski sektor je jedan od onih koji baštini dugu tradiciju efikasnog upravljanja rizicima, pa je dijeljenje njihovih iskustava u predviđanju i procjenjivanju rizika i kreiranju strategija i mjera zaštite od kriznih situacija sada naročito dragocjeno.

Šta uopšte predstavlja upravljanje rizicima i mogu li se krizne situacije predvidjeti i spriječiti? Kakvim je sve rizicima izloženo poslovanje banke i kako to može uticati na klijente? Od čega zavisi otpornost i sigurnost banke na potencijalne rizike iz njenog regulatornog, tržišnog ili tehnološkog okruženja i kako se pripremaju strategije održivog upravljanja rizicima, razgovarali smo sa gospodinom Sinišom Kalabom, članom Uprave za rizike i podršku poslovanja Naše Banke a. d. Banja Luka.

I prije razgovora naglasio nam je da je upravljanje rizicima u bankarstvu kontinuiran i vrlo dinamičan proces te da zahtijeva dobru organizaciju, obučenost, informisanost, komunikativnost, analitiku i profesionalnu posvećenost i odgovornost. Tek sa takvim pristupom, kaže, dobijamo mogućnost detaljnog uvida u potencijalne rizike i pravovremene izrade strategija za njihovo otklanjanje.

• Poštovani gospodine Kalaba, koje su glavne vrste rizika s kojima se Naša Banka suočava danas i kako ih prepoznajete i upravljate njima?

– Primarni izvor rizika Naše Banke predstavlja kreditni rizik koji ima najveće učešće u ostvarenoj rizikom ponderisanoj aktivi od 90% na dan 31. 12. 2023. godine. Kreditni rizik definiše se kao postojeći ili potencijalni rizik nastanka gubitaka usljed neizvršavanja obaveza dužnika prema banci.

Rezidualni rizik je takođe izražen jer se 37,1% ukupne rizikom ponderisane aktive za kreditni rizik na dan 31. 12. 2023. godine odnosi na klasu izloženosti obezbijeđene nekretninama. Volatilnost cijena nekretnina može bitno da utiče na odnos izloženosti i vrijednosti hipoteka, što za posljedicu može imati visoke oscilacije rizikom ponderisane aktive ove klase izloženosti.

Osim kreditnog rizika, Banka je u svom poslovanju, kada su u pitanju rizici za koje se vrši kapitalno izdvajanje, izložena još deviznom i operativnom riziku. Ove dvije vrste rizika imaju znatno manje pojedinačno učešće u ukupnoj rizikom ponderisanoj aktivi i njihov uticaj se može okarakterisati kao manje značajan na poslovanje Banke u odnosu na kreditni rizik.

Ostali značajni rizici predstavljaju heterogenu grupu rizika i u nju se ubrajaju vrste rizika za koje Banka nema definisanu internu metodologiju za izračun internih kapitalnih zahtjeva. U ostale značajne rizike Banka je svrstala rezidualni rizik, pravni rizik, rizik eksternalizacije, rizik informacionog sistema, rizik modela, rizik zemlje i  slično.

Rizici se prepoznaju i njima se upravlja kroz sistematičan proces upravljanja rizicima kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost poslovanja, a to su identifikacija i procjena rizika. Nakon procjene, Banka implementira odgovarajuće strategije i mjere za upravljanje rizicima kao što su interne kontrole, politike i procedure, diverzifikacija portfelja i slično. Važan dio upravljanja rizicima je kontinuirano praćenje i revizija identifikovanih rizika kako bi se osiguralo da su mjere upravljanja efikasne i prilagođene promjenama u okruženju.

REDOVNO UTVRĐIVANJE ZNAČAJNIH RIZIKA

Na koji način se vaša banka prilagođava promjenama u regulativi i ekonomskom okruženju kako bi minimalizovala rizike?

– Pratimo, naravno, sve promjene u zakonodavstvu i ekonomskim trendovima i usklađujemo se sa regulatornim zahtjevima. Provodimo interne revizije i procjene rizika, te uspostavljanje adekvatnih strategija za upravljanje rizicima. Banka, takođe, koristiti razne analize i analitike podataka kako bi razumjela svoje poslovanje, bolje predvidjela potencijalne rizike i njima kasnije bolje upravljala. Analiza podataka omogućava banci da dobije uvid u ponašanje klijenata, da identifikuje potencijalne rizike i prilagodi svoje poslovne strategije. Sve ove mjere pomažu Našoj Banci da ostane stabilna i da bude još efikasnija, konkurentnija i sigurnija u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

Kako se procjenjuju i mjere rizici u vašoj banci? Koje su ključne metrike koje koristite za praćenje rizika?

– Banka redovno vrši utvrđivanje značajnih rizika kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju u skladu sa rizičnim profilom. Proces utvrđivanja značajnih rizika se obavlja najmanje jednom godišnje ili češće, u slučaju promjene u postojećim rizicima i pojave novih rizika. I to je prvi korak u procesu upravljanja rizicima i osnov da banke mogu efikasno identifikovati, procijeniti i upravljati rizicima kako bi osigurale stabilnost i sigurnost svog poslovanja.

Nakon identifikacije rizika, banka vrši detaljnu analizu svakog identifikovanog rizika kako bi razumjela njegovu prirodu, uzroke i potencijalne posljedice. Ova analiza pomaže banci da procijeni koliko je svaki rizik značajan i kako bi se odredile odgovarajuće mjere upravljanja. Nakon analize, banka procjenjuje svaki rizik na osnovu njegove vjerovatnosti da se desi i uticaja koji bi mogao imati na banku. Ova evaluacija pomaže banci da rangira rizike prema njihovom značaju i prioritetu za upravljanje.

Kada su rizici identifikovani, analizirani i evaluirani, banka implementira odgovarajuće strategije i mjere za upravljanje rizicima. Ovo može uključivati uspostavljanje internih kontrola, politika i procedura, diverzifikaciju port­felja, osiguranje, kao i korištenje različitih finansijskih instrumenata za upravljanje rizicima. Jedna od metoda i tehnika kako bi se procijenila ozbiljnost identifikovanih rizika i njihov uticaj na poslovanje banke je stres testiranje. To je metoda koja simulira ekstremne scenarije kako bi se procijenio uticaj tih scenarija na poslovanje banke. Ova metoda pomaže banci da razumije kako bi se mogla nositi sa nepredviđenim situacijama i ekstremnim promjenama na tržištu.

Banka se u skladu sa principom proporcionalnosti fokusira na analizu osjetljivosti koja podrazumijeva procjenu uticaja jednog faktora rizika na finansijsko stanje, pri čemu uzrok stresa nužno nije identifikovan. Zbog približavanja realnim poslovnim situacijama, analiza osjetljivosti se dovodi u vezu sa potencijalnim scenarijom kako bi se na svrsihodniji način mogle sagledati korektivne mjere poslovanja. S tim u vezi, definisanje scenarija se ostvaruje u smislu pretpostavljene promjene koja uzrokuje posljedice na parametre obračuna.

Prilikom definisanja stres scenarija solventnosti banka uzima u obzir kretanja makroekonomskih (BDP promjene, kretanja u sektorima, prosječne plate, cijena na malo i industrijske proizvodnje) i tržišnih faktora (promjene kursa, tržište nekretnina, promjene kreditnog rejtinga, promjene FX stope, kamatne stope banke), naročito u okolnostima nastalim pod uticajem sukoba između Rusije i Ukrajine (eskalacija geopolitičke krize).

U okviru svakog stres scenarija solventnosti računaju se ključne relevantne mjere kao što su uticaj na rizikom ponderisanu aktivu i kapital za svaku glavnu vrstu rizika kao što su kreditni rizik, devizni rizik, operativni rizik, itd. Ekonomski šokovi bi izazvali npr. povećanje nivoa problematičnih kredita (kredita u statusu neizmirenja obaveza), smanjenje vrijednosti nekretnina, pogoršanje kreditnog rejtinga, što bi dalje imalo direktan efekat na povećanje rizikom ponderisane aktive, a što bi imalo negativan uticaj na kapital.

Kada je u pitanju praćenje rizika, banke obično koriste različite ključne metrike kako bi evaluirale i upravljale rizicima, a najčešće korištene metrike uključuju:

1. Stopa NPL-a pokazuje učešće kredita u statusu neizmirenja obaveza u ukupnim kreditima. Visoka stopa NPL-a može ukazivati na potencijalne probleme sa kvalitetom aktive. Npr. ova Banka je u prošlosti imala višu stopu NPL-a, koju je uspješno riješila primjenom pažljivo pripremljenog plana smanjenja stope.

2. Stopa kapitalne adekvatnosti mjeri sposobnost banke da pokrije svoje rizike adekvatnom količinom kapitala. Viša stopa kapitalne adekvatnosti obično znači da banka ima veću sigurnost u upravljanju rizicima. Trenutna strategija Banke je održavanje optimalnog nivoa stope adekvatnosti, koji bi osigurao pokriće rizika, ali i profitabilnost Banke, odnosno prihvatljivu stopu povrata na kapital. 

3. Stopa likvidnosti pokazuje sposobnost banke da ispuni svoje finansijske obaveze u kratkom roku. Nedostatak likvidnosti može dovesti do problema u poslovanju banke.

4. Stopa povrata na kapital mjeri efikasnost banke u generisanju profita u odnosu na uloženi kapital. Viša stopa povrata na kapital obično ukazuje na uspješno poslovanje banke.

USPOSTAVLJENE ČVRSTE POLITIKE

Kako vaša banka reaguje na potencijalne krizne situacije ili nepredviđene događaje koji mogu uticati na finansijsku stabilnost?

– Imamo utvrđen redosljed mjera i poteza. Prvi definisani korak nam je identifikacija potencijalnih rizika koji mogu uticati na banku. Vršimo analizu ekonomskog okruženja, tržišne volatilnosti, promjene zakonskih propisa i svih drugih faktora koji bi mogli predstavljati prijetnju finansijskoj stabilnosti banke. Zatim procjenjujemo njihov mogući uticaj na banku. Tu sprovodimo analizu potencijalnih gubitaka, promjena u likvidnosti i solventnosti banke, kao i uticaj na poslovanje i reputaciju. Na osnovu identifikovanih rizika i procjene njihovog uticaja, razvijamo detaljne planove za upravljanje krizom. Ti planovi obuhvataju mjere zaštite imovine klijenata i banke, strategije za održavanje likvidnosti, komunikacijske strategije za interno osoblje i eksterne stakeholdere, kao i postupke za brzo reagovanje na krizne situacije.

Upravljanje rizicima je dinamičan proces. Veoma je važno kontinuirano pratiti promjene u okruženju i na vrijeme revidirati strategije upravljanja rizicima kako bi se osiguralo da su adekvatne i efikasne.

Na koji način uspijevate održati ravnotežu između upravljanja rizicima i ostvarivanja profitabilnosti banke?

– Banka mora jasno i pravovremeno prepoznati različite vrsta rizika sa kojima se suočava, uključujući kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik itd. Razumijevanje tih rizika omogućuje banci da ih na vrijeme identifikuje, mjeri i upravlja njima na odgovarajući način. U skladu sa najboljim praksama u bankarskoj industriji uspostavili smo određene čvrste politike i procedure za upravljanje rizicima koje odražavaju naše poslovne ciljeve i našu toleranciju na rizik. Diverzifikacijom portfelja kredita i investicija smanjili smo koncentracioni rizik i povećali stabilnost banke.

Razvili smo efikasne sisteme praćenja i kontrole rizika kako bismo identifikovali i adresirali potencijalne probleme u ranoj fazi. Sve to nam uveliko olakšava realizaciju strategija profitabilnosti. Naučili smo da se brzo prilagođavamo promjenama uslova, bilo da su regulatorni, tržišni ili tehnološki. Stručno i odgovorno upravljanje kapitalom i kontinuirano usavršavanje politika, procedura i sistema za upravljanje rizicima ključno je u održavanju pozitivne ravnoteže sa ostvarivanjem profitabilnosti banke.

UHODANI KANALI KOMUNIKACIJE

Kako komunicirate sa ostalim članovima uprave i osobljem banke o rizicima i strategijama upravljanja njima?

– Efikasnost te komunikacije je od suštinskog značaja za poslovanje banke. Pažljivo i sa punim razumijevanjem važnosti te vrste komunikacije kreirali smo sistem po kojem najefikasnije funkcionišemo. Razvili smo uhodan sistem korištenja različitih kanala komunikacije, od internih telefonskih linija preko elektronske pošte do biltena i video prezentacija kako bi naš kolektiv uvijek bio informisan o rizicima i strategijama upravljanja rizicima. Uprava Naše Banke je definisala jasne ciljeve komunikacije. Utvrđeni su najefikasniji načini informisanja osoblja o rizicima ili strategijama, kao i načini na koje se od njih traže povratne informacije ili se podstiču na diskusiju o najboljim praksama, prema čemu je Uprava banke apsolutno otvorena.

Kao koristan vid komunikacije uključujemo i edukaciju osoblja o različitim vrstama rizika sa kojima se banka suočava i strategijama za upravljanje tim rizicima. Imamo redovne sastanke s unaprijed definisanim ciljevima, stvorili smo kulturu transparentnosti i atmosferu u kojoj se podstiče dijalog, što su, prema našem iskustvu, najbolji preduslovi za uspješno upravljanje rizicima.

• Kako vaša banka upravlja kreditnim rizikom? Kako se procjenjuje kreditna sposobnost klijenata i minimizira rizik od nenaplativih kredita?

– Kreirajući strategije poslovanja shvatili smo da je za kvalitetno upravljanje kreditnim rizikom neophodno efikasno primjenjivanje više različitih pristupa i tehnika i to nam je u protekle tri godine donijelo rezultate koji su nadmašili naša očekivanja. Naime, Naša Banka od decembra 2020. godine bilježi konstantan pad stope učešća nekvalitetnih kredita. Od tada, u naredne tri godine tu smo stopu umanjili čak za 12.22 procentna poena i sveli je gotovo na prosjek bankarskog sektora u Republici Srpskoj. To nam je najbolja potvrda uspješnosti primijenjenog modela upravljanja kreditnim rizikom i podstrek da sa njegovom efikasnom primjenom nastavimo.

U praksi to znači da smo veoma posvećeni diverzifikaciji kreditnog portfelja, jer tako smanjujemo rizik od gubitka koncentracijom kredita u određenim sektorima ili regijama. Nastojimo, takođe, da razvijamo ravnotežu između različitih vrsta kredita i različitih klijenata. Podrazumijeva se da koristimo stroge procjene kreditnog rizika prilikom odobravanja kredita. Radimo finansijsku analizu, analizu kreditne sposobnosti klijenta, provjeru kreditne istorije, a po potrebi uključujemo i druge relevantne faktore.

Usklađeni smo s regulatornim zahtjevima i postavljamo adekvatne kamatne stope koje odražavaju rizik povezan s kreditom, a za visokorizične kredite koristimo i osiguranja i garancije. Posvećenost upravljanju kreditnim rizikom je neophodna pa zato redovno i ažurno pratimo svoj portfelj kredita kako bismo identifikovali rizične situacije i pravovremeno reagovali na potencijalne probleme. Koristimo i napredne analitičke alate poput stres testiranja i skoring modela koji nam pomažu u boljem razumijevanju i upravljanju kreditnim rizikom.

Obučeni smo za finansijske analize bilansa stanja, računa dobiti i gubitaka, te novčanih tokova kako bismo mogli procijeniti finansijsku stabilnost i profitabilnost klijenta. Provjerom kreditnih izvještaja stičemo uvid u istoriju kreditnih transakcija klijenta, istoriju plaćanja, nivo zaduženosti i eventualne probleme sa ranijim kreditima. Analiziramo prihode klijenta i procjenjujemo odnos duga i prihoda. Tako utvrđujemo koliko je klijent zadužen u odnosu na svoje prihode.

Uz sve navedeno, u mogućnosti smo za još detaljniji uvid pribavljanjem raznih drugih podataka poput stabilnosti zaposlenja i prihoda klijenta ili njegovog kreditnog skora koji smo pažljivo i u saradnji sa stručnim partnerima razvili i standardizovali kroz bankarski sistem Banke. Po potrebi, od klijenta možemo tražiti i dodatne informacije kao što je, na primjer, poslovni plan zbog kojeg podnosi zahtjev za kredit. Iskreno se radujemo svaki put kad na uvid dobijemo kvalitetan poslovni plan, jer na taj način, odobravanjem kredita potvrđujemo i svoju ulogu društveno odgovorne finansijske institucije koja ima aktivno učešće u razvoju zajednice u kojoj posluje.

Kad je u pitanju minimiziranje rizika od nenaplativih kredita, u fokus stavljamo edukaciju klijenata o njihovim finansijskim obavezama i odgovornom upravljanju finansijama, ali primjenjujemo i druge strategije koje mogu uključivati postavljanje kreditnih limita, diverzifikaciju portfelja, pravilno procjenjivanje kolaterala, sprovođenje finansijskih analiza, o kojima sam upravo govorio itd.

PUNA PAŽNJA OBUCI ZAPOSLENIH

Kako i koliko tehnološki napredak utiče na rizike u bankarskom sektoru i kako se vaša banka prilagođava tim promjenama?

– To je veoma dobro i aktuelno pitanje. Tehnološki napredak u bankarskom sektoru donosi, naravno, brojne prednosti, ali istovremeno donosi i nove izazove i rizike. Mi smo toga svjesni i nastojimo da budemo što pripremljeniji za tu vrstu dinamike kojoj smo svi izloženi. Na primjer, sa povećanom upotrebom digitalnih platformi i online bankarstva, banke postaju podložnije sajber napadima u kojima može da dođe do krađe podataka, finansijskih prevara i raznih drugih oblika sajber kriminala. Da bi zaštitila svoje sisteme i podatke klijenata, banka mora da ulaže u sigurnosne mjere kao što su, recimo, jaka enkripcija podataka, uvođenje dvofaktorske autentifikacije, stalno ažuriranje softvera, edukovanje osoblja, ali i klijenata o tome itd.

S druge strane, usljed brzog tehnološkog razvoja, bankama prijeti i rizik od tehnološkog zastarjevanja. To znači da tehnologija koju banka koristi danas brzo može postati zastarjela, a to može dovesti do problema sa performansama sistema, povećanih troškova održavanja i raznih neugodnosti.

Kao finansijska institucija koja poslovanje temelji na spoju tradicionalnog i savremenog bankarstva, što u fokus dovodi potrebe i iskustva klijenta, Naša Banka je već sprovela veoma izazovan, složen i dugotrajan proces migracije na novi Core Banking System (CBS) koji nam sada omogućava sigurno i efikasno upravljanje računima klijenata, transakcijama, ali i upravljanje rizicima. Migracijom na novi CBS stvorili smo optimalne uslove za poboljšanje efikasnosti, smanjenje rizika i poboljšanje iskustava korisnika naših usluga i proizvoda.

Pored navedenih, postoji i niz drugih rizika kojima su banke danas izložene. Tehnološki napredak često zahtijeva promjene u regulativnom okruženju, što za poslovanje banke može predstavljati rizik ako za te promjene nije spremna. Prisutan je i rizik od konkurencije, jer tehnološki napredak omogućava ulazak novih konkurenata na tržište, poput FinTech kompanija. Doduše, na bankarskom tržištu Republike Srpske, na koje smo mi orijentisani, to još nije izražena opasnost, ali budućnost moramo dočekati spremni i upoznati sa svim potencijalnim rizicima.

Na kraju krajeva, moramo biti svjesni i rizika od tehnološke zavisnosti. Naime, banke koje se previše oslanjaju na tehnologiju mogu biti izložene riziku od prekida u poslovanju usljed tehničkih problema, sajber napada ili prirodnih katastrofa. Nama je, stoga, važno da imamo planove za oporavak od katastrofa i da redovno testiramo svoje sisteme kako bi se osiguralo da su spremni za eventualne prekide.

U upravljanju svim navedenim rizicima Naša Banka pristupa holistički, što uključuje kombinaciju dobro promišljenih tehnoloških, operativnih i organizacionih mjera. Želimo uvijek jasnu strategiju za upravljanje rizicima. Ulažemo i u obuku osoblja. Oslanjamo se na transparentnost i odgovornost u svim nivoima organizacije, kao i na redovno evaluiranje i ažuriranje svojih politika i procedura.

Pomenuli ste da Naša Banka ulaže u obuku osoblja. Koji su načini na koje osiguravate zaposlenima odgovarajuću obuku i edukaciju o rizicima i pravilima koja se primjenjuju u njihovom upravljanju?

– Kombinujemo više metoda kako bismo osigurali sveobuhvatnu i efikasnu obuku zaposlenih o rizicima u bankarskom sektoru. Interne programe obuke nastojimo da strukturiramo i prilagodimo različitim nivoima pozicija naših zaposlenih, od osnovnih do rukovodećih. Aktivno sarađujemo s regulatornim tijelima kako bismo zaposlenima osigurali informisanost o najnovijim propisima i praksama u vezi s rizicima i njihovim upravljanjem. Uspostavili smo i program mentorstva kroz koji naš iskusniji kadar i rukovodioci pružaju podršku i usmjeravanje novijem osoblju.

Razvijamo internu dokumentaciju, poput priručnika i vodiča, koji zaposlenima Naše Banke pružaju informacije o rizicima i pravilima upravljanja njima. Ti resursi im, ujedno, mogu biti korisni i kao referenca tokom njihovog rada. A koristimo, naravno, i prednosti modernih tehnologija pa neke dijelove pomenute interne dokumentacije implementiramo u interne digitalne formate za elektronsko učenje, što zaposlenima omogućava pristup obuci u skladu s vlastitim tempom i rasporedom.

Želim da naglasim i to da su zaposleni u našem kolektivu veoma otvoreni i zainteresovani za usvajanje novih znanja iz oblasti upravljanja rizicima i razumiju koliko su iskustva o tome dragocjena i u životu van posla. Kad god smo u prilici i mogućnosti, prihvatamo i učešće na seminarima, radionicama, interaktivnim sesijama, treninzima i sertifikacionim programima koje organizuju druge specijalizovane i relevantne organizacije.