• Smanjenje inflacije se pozitivno, a rast spoljnotrgovinskog deficita negativno odražava na kreditni rizik • Prelazak iz perioda rastućih u period opadajućih kamatnih stopa zahtijeva od banaka dobro upravljanje aktivom i pasivom i određena prilagođavanja poslovnih politika • U planu su aktivnosti na primjeni vještačke inteligencije u dijelu predikcije ponašanja klijenata, kako za komercijalne potrebe tako i u dijelu koji se tiče upravljanja rizicima
Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ
• Poštovani gospodine Dragiću, kako biste ocijenili trenutnu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini i njen uticaj na bankarski sektor, posebno u kontekstu rizika?
– Rekao bih prvo da je bankarski sektor Bosne i Hercegovine u 2024. godini zadržao visok stepen stabilnosti, uz nastavak kontinuiranog poboljšanja kvaliteta aktive, te visoku likvidnost i dobru kapitalizovanost.
Što se tiče trenutne ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, posmatrano po ključnim makroekonomskim pokazateljima, karakteriše je smanjenje inflacije u odnosu na prethodnu godinu, blagi pad broja zaposlenih od početka godine, smanjenje izvoza i rast uvoza u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je projektovana umjerena stopa realnog rasta BDP-a, oko 2,5% godišnje za ovu godinu.
Načelno posmatrajući, smanjenje inflacije se pozitivno odražava na kreditni rizik, dok rast spoljnotrgovinskog deficita negativno. Uzimajući u obzir i ostale spomenute pokazatelje, može se zaključiti da trenutna ekonomska situacija nema naročito izražen negativan niti pozitivan uticaj na bankarski sektor, u kontekstu rizika.
SVE PRISUTNIJI CYBER RIZIK
• Koji su, po Vašem mišljenju, trenutno najveći rizici sa kojima se suočava bankarski sektor u Bosni i Hercegovini?
– Iako se inflacija spustila na prihvatljiv nivo, dosadašnji efekti iz prethodnih godina u značajnoj mjeri su se negativno odrazili na kupovnu moć stanovništva, a ekonomska situacija u regionu i na smanjenje izvoza, tako da kreditni rizik ostaje i dalje najveći rizik za bankarski sektor.
Uzimajući u obzir globalni trend usporavanja inflacije, i posljedično postepeno smanjivanje kamatnih stopa, prelazak iz perioda rastućih u period opadajućih kamatnih stopa zahtijeva od banaka dobro upravljanje aktivom i pasivom i određena prilagođavanja poslovnih politika, što podrazumijeva uslove kreditiranja u pogledu cijena, tipa kamatne stope, i ročnosti, dakle pažljivo upravljanje kamatnim rizikom.
U vremenu rapidnog napretka informacionih tehnologija, svojom važnošću se ističe svakako i “cyber” rizik. Krajem prošle godine smo u našem bliskom okruženju imali slučajeve koji opominju, kao što su napadi na informacioni sistem zdravstva Republike Srpske i Elektroprivrede Srbije.
• Kako Nova banka prilazi analizi i ocjeni kreditnog rizika u aktuelnim ekonomskim uslovima?
– Slično kao i druge banke, Nova banka pristupa analizi i ocjeni kreditnog rizika na nivou pojedinačne transakcije, nivou klijenta i na nivou cjelokupnog portfelja. Nivo analize transakcije zahtijeva dominantno ekspertski pristup baziran na primjeni standarda struke i važećih propisa.
Prilikom ocjene kreditnog rizika u aktuelnim ekonomskim uslovima na portfeljnoj i klijentskoj (pojedinačnoj) osnovi Banka koristi interne modele koji su prediktivnog karaktera i u kojima su ugrađene i tzv. “forward-looking information” komponente, a koje su zasnovane na trenutnim ekonomskim uslovima kao i najboljim projekcijama i predviđanjima makroekonomskih kretanja u zemlji i okruženju.
U cilju praćenja kreditnog rizika na nivou klijenta Banka dodatno ima utvrđene parametre za ranu detekciju mogućeg povećanja nivoa kreditnog rizika, tzv. signale ranog upozorenja i propisana postupanja za klijente kod kojih budu prepoznati.
U dijelu upravljanja kreditnim rizikom na portfeljnoj osnovi strateški okvir kreditiranja u Novoj banci se zasniva na orijentaciji ka disperziji rizika kroz diverzifikaciju portfelja. U vezi sa tim imamo utvrđene limite prihvatljivog nivoa rizika u pogledu koncentracije prema segmentu kojem klijent pripada, kao i po djelatnosti za poslovne subjekte. Osim koncentracije, limiti su utvrđeni i po osnovu kvaliteta portfelja, kako ukupno tako i po segmentima klijenata.
PRINCIP „ČETIRI OKA“
• Kakvi su efekti globalnih ekonomskih promjena, poput inflacije i kamatnih stopa, na upravljanje rizikom u Banci?
– Kreditna sposobnost klijenata u slučaju rasta inflacije može se smanjiti, što može dovesti do smanjenja potražnje za kreditima, kao i do povećanja kreditnog rizika. Prilikom praćenja, mjerenja i upravljanja rizicima u Banci u obzir se uzimaju sve navedene okolnosti, te se po osnovu pretpostavki i redovnih testova otpornosti na stres koji Banka provodi definišu parametri i određuje apetit za rizik.
• Na koji način Banka procjenjuje kreditne rizika prilikom odobravanja kredita, posebno u uslovima visoke neizvjesnosti?
– Prilikom analize svakog kreditnog zahtjeva, kreditni rizik procjenjujemo na individualnom nivou vodeći se principom „četiri oka“, što podrazumijeva da je proces kreditiranja uspostavljen na način da se primarna analiza i procjena kreditnog rizika vrši od strane prodajnog osoblja, tj. klijent menadžera kad su u pitanju pravna lica.
S tim u vezi, naglasio bih da u sklopu internih edukacija, njegujući kulturu rizika nastojimo da prvo ukažemo na to da dominantan izvor finansiranja predstavljaju sredstva deponenata koji su banci ukazali povjerenje, te da je osnovna odgovornost banke da ispoštuje ukazano povjerenje bivajući uvijek u stanju da deponentima omogući raspoloživost njihovih depozita u skladu sa ugovorenim uslovima. Ujedno, kroz edukacije ukazujemo na to kako se loši plasmani odražavaju na ovu sposobnost Banke i koji je mogući slijed negativnih posljedica u slučaju loših procjena pri odobravanju kredita.
Svjesni da je po prirodi posla prodajno osoblje primarno fokusirano na povećanje plasmana, bitno je da sa njihove strane postoji i jasno razumijevanje svrhe odgovarajuće analize i procjene kreditnog rizika, kao preduslova boljeg usvajanja znanja kroz specijalističke obuke iz finansijske analize i procjene kreditne sposobnosti. Unapređenje kvaliteta analiza koje radi prodajno osoblje pomaže da osoblje Sektora za procjenu kreditnog rizika, u svojstvu „drugog para očiju“, što kvalitetnije obavi svoju ulogu.
Ovakav pristup je generalno potreban u procesu kreditiranja, a naročito u uslovima kriza koje donose visoku neizvjesnost, sa kojima smo suočeni već gotovo pet godina, tj. od pandemije COVID-a, preko sukoba u Ukrajini i njegovih posljedica u vidu visoke inflacije i usporavanja ekonomskog rasta.
SPEKTAR ODBRAMBENIH MJERA
• Da li se pripremate za nepredvidive događaje, kao što su ekonomske krize, pandemije ili političke promjene? Imate li razvijen plan za krizne situacije?
– Banka se kroz redovna provođenja testiranja otpornosti na stres, koja su bazirana na makroekonomskim projekcijama i predviđanjima za period od minimalno tri godine, kontinuirano priprema za nepredviđene događaje na način da se na osnovu rezultata dobijenih kroz sveobuhvatno testiranje otpornosti na stres definišu i usvajaju limiti kojim se definiše apetit za rizik banke.
Takođe redovno se izrađuju i Planovi oporavka sa definisanim pokazateljima koji mogu ukazivati na eventualne situacije u kojima je neophodno provoditi mjere i aktivnosti vezano za oporavak poslovanja.
Osim ovog, u cilju adekvatnih priprema Banke za nepredviđene situacije redovno se provode interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP), te na osnovu dobijenih rezultata se preispituje apetit za rizik Banke.
Banka takođe ima i Plan za likvidnost u nepredviđenim slučajevima i Plan kontinuiteta poslovanja koji se redovno preispituju i revidiraju.
• Kako se Banka usklađuje sa sve strožim regulatornim zahtjevima vezanim za upravljanje rizikom?
– Banka se blagovremeno usklađuje sa regulatornim zahtjevima na način da upošljava adekvatan kadar koji na njih može odgovoriti, koji se redovno dodatno edukuje o očekivanim regulatornim izmjenama, novim standardima i najboljim bankarskim praksama.
Takođe u dijelu gdje su zahtjevi kompleksni sa aspekta implementacije, Banka angažuje renomirane konsultantske kuće koje su specijalizovane za određene vrste rizika po kojima se mijenja regulatorni okvir, te prilikom implementacije konsultanti tokom projekta vrše transfer znanja na zaposlene Banke po predmetnim oblastima (rizicima) u cilju samostalnog nesmetanog daljeg djelovanja od strane Banke po usvojenoj regulativi.
UPOTREBA DIGITALNIH ALATA
• Na koji način nove tehnologije, kao što su vještačka inteligencija i big data, utiču na upravljanje rizikom u Banci i koje mjere preduzimate kako biste obezbijedili sigurnost podataka i sistema?
– Upravljanje velikim bazama podataka je već duže vrijeme svakodnevnica u bankarskom poslovanju i Banka ih koristi u praktično svim elementima upravljanja rizicima.
Što se tiče vještačke inteligencije, u planu su aktivnosti na njenoj primjeni u dijelu predikcije ponašanja klijenata, kako za komercijalne potrebe tako i u dijelu koji se tiče upravljanja rizicima.
Kad je riječ o sigurnosti podataka, bitno je reći da je sistem za upravljanje sigurnošću informacija Banke projektovan i implementiran u skladu sa međunarodnim standardom ISO/IEC 27001:2013, uz redovan nadzorni audit.
Informacioni sistem banke se štiti od spoljnih napada, između ostalog, pomoću tzv. firewall-a koji razdvaja mrežu Banke od spoljnog svijeta i dozvoljava samo onaj telekomunikacioni saobraćaj za koji postoje eksplicitne dozvole. Po principu eksplicitne dozvole se takođe dodjeljuju i prava i privilegije korisnika informacionog sistema. Spomenuto predstavlja samo dio zaštitnih mjera, a Banka za svaki rizik koji se tiče informacione bezbjednosti ima odgovarajuće mjere.
U svakom slučaju, nastavićemo da jačamo svoje kapacitete u pogledu ljudskih i materijalnih resursa u cilju obezbjeđenja potrebne zaštite informacionog sistema Banke.
• Kako Banka koristi digitalne alate i platforme za procjenu i praćenje rizika? Da li planirate uvođenje novih tehnologija u ovu oblast?
– Nova banka koristi nove tehnologije u mnogim oblastima svog poslovanja u okviru procesa digitalizacije, uključujući u značajnoj mjeri i oblast procjene i praćenja rizika.
Digitalne alate koristimo u dijelu praćenja i procjene rizika preko internog rejting modela koji na mjesečnoj osnovi vrši ažuriranje rejtinga klijenta na osnovu bihevioralnih parametara kao što su dani kašnjenja, omjer neplaćenih dospjelih obaveza u odnosu na ukupne dospjele obaveze, dani blokade računa i drugi, kao i finansijskih parametara prilikom godišnjeg ažuriranja zvaničnih finansijskih izvještaja, kad je riječ o pravnim licima.
Do kraja godine ćemo početi sa primjenom automatizacije pri odobravanju dijela plasmana stanovništvu.
U tom pogledu, posebna pažnja se daje na edukaciju zaposlenih zaduženih za upravljanje rizicima koji moraju konstantno da se usavršavaju i napreduju u oblastima kao što su “big data”, kodiranje u raznim programskim jezicima, korištenje digitalnih tehnologija itd.
UKORAK SA STANDARDIMA
• Kako Nova banka implementira Bazel III standarde u svom poslovanju? Koje izazove smatrate najvažnijim u tom procesu?
– Banka kontinuirano radi na implementaciji Bazela III u svoje poslovanje na način da kontinuirano prilagođava i transformiše svoju aktivu i pasivu koja bi adekvatno odgovorila na sve Bazel standarde. Takođe, permanentno radi na jačanju kapitalne pozicije kroz jačanje i povećanje redovnog osnovnog kapitala, odnosno regulatornog kapitala kroz zadržavanje realizovane dobiti.
Značajan izazov je naći optimalnu mjeru između visokog nivoa kapitala u cilju stabilnosti i optimalnog nivoa profitabilnosti, imajući u vidu da previsok nivo kapitala znači da njegov određeni dio ostaje imobilisan na uštrb kreditne aktivnosti i rasta prihoda koje Banka po tom osnovu može da generiše.
• Kakvo je Vaše mišljenje o rizicima povezanim sa cyber sigurnošću u bankarstvu?
– Bankarski sektor se suočava sa značajnim rizicima po osnovu “cyber” prijetnji koji su širokog spektra, od zloćudnog softvera, hakerskih napada, presretanja komunikacija i sl.
Izloženost rizicima se značajno povećala nakon pandemije virusa Covid19, kroz značajno povećanje online aktivnosti (od rada na daljinu, preko povećanja online platnih transakcija). Bankarski sektor je ipak na vrijeme prepoznao opasnosti od ove vrste rizika te je uspostavljen visok stepen bezbjednosne zaštite informacionih sistema i kanala distribucije, te je bezbjednost bankarskih usluga i aktivnosti koje banke preduzimaju na čuvanju podataka i deponovanih finansijskih sredstava na visokom tehnološkom nivou.
Osim tehnološke zaštite, vrlo su važne i preventivne aktivnosti kao što su edukacija zaposlenih i klijenata na polju prepoznavanja “phishing” poruka, presretanja komunikacija i odgovarajuće zaštite od zloćudnih softwera. Takođe, značajna je i edukacija internih revizora u cilju unapređenja revizije informacione bezbjednosti.
